【簡単】MT4でEAのバックテスト(検証)をする方法

  • 2019.09.02
  • EA
【簡単】MT4でEAのバックテスト(検証)をする方法

【簡単】MT4でEAのバックテスト(検証)をする方法

バックテストとは、EA(自動売買プログラム)を過去のデータを元に、どのような取引を行っているのか、損益や勝率はどうなのかといったことをテスト稼働させ、検証することです。

EAを入手する際、バックテスト結果のデータなども載っていると思いますが、使いたいEAを自分で検証してみて使用するかどうかを判断するのが賢明です。

今回はMT4でバックテスト(検証)をする方法を紹介します。最初は少し複雑に感じるかもしれませんが、慣れればそう難しい作業ではありません。順番に見ていきましょう。

1.FXDDでヒストリカルデータをダウンロードする

まずはバックテストで使うヒストリカルデータをダウンロードします。

ヒストリカルデータはMT4からでもダウンロードできるのですが、正確性に欠けているといわれています。なので今回は「FXDD」のヒストリカルデータを使用します。

FXDDでヒストリカルデータをダウンロードする

こちらでバックテストに使用する、通貨ペアのヒストリカルデータをダウンロードします。

ヒストリカルデータ

ダウンロードしたフォルダ中にhstファイルが入っています。このデータをMT4にインポート(データ取り込み)していきます。

!注意

バックテストでは膨大なヒストリカルデータを使用します。PCのスペックが足りない場合、MT4が重くなる原因にもなるので、バックテスト用のデモ口座などを用意しておくといいかもしれません。

2.MT4のヒストリカルデータを削除しておく

インポート前にMT4の余分なヒストリカルデータは削除しておきましょう。(前述したようにMT4のヒストリカルデータは正確性に欠けるため)

また今回の作業時には、チャートを閉じて何も表示しないようにしておきましょう。(余計なヒストリカルデータが作成されるのを避けるため)

2-1「ファイル」タブの「データフォルダを開く」をクリックします。

「ファイル」タブの「データフォルダを開く」をクリックする

 

2-2「history」をクリックして開きます。中に「downloads」、「GemTrade-Demo」というフォルダがあります。(「GemTrade-Demo」のフォルダは自身の使っているFX会社の名前です。ライブ口座ならDemoの部分はLiveになっています。)

「history」をクリックして開く

「downloads」と「GemTrade-Demo」

 

2-3 この2つの中の「.hst」の拡張子がついた、該当通貨ペアのヒストリカルデータファイルをそれぞれ削除します。

この2つの中の「.hst」の拡張子がついた該当通貨ペアのヒストリカルデータファイルをそれぞれ削除する

削除したら一度MT4を閉じて、再起動させましょう。

3.ダウンロードしたヒストリカルデータをインポートする

余計なヒストリカルデータを削除しましたら、いよいよダウンロードしたヒストリカルデータをインポート(データ取り込み)していきます。

3-1「ツール」タブの「ヒストリーセンター」をクリックします。

「ツール」タブの「ヒストリーセンター」をクリックする

 

3-2「FOREX」タブの「該当通貨ペア」(この例ではEURUSD)の「一本足」選択し「インポート」をクリックします。

「FOREX」タブの「該当通貨ペア」(この例ではEURUSD)の「一本足」選択し「インポート」をクリックする

 

3-3「参照」をクリックしダウンロードしたヒストリカルデータ(.hstファイル)を選択しOKをクリックします。

「参照」をクリックしダウンロードしたヒストリカルデータ(.hstファイル)を選択しOKをクリックする

 ダウンロードした.hstファイルが保存した場所にない場合は表示する拡張子を「全て」にします。

 

3-4 表示されるまで少しタイムラグがあるかもしれませんが、データベースに2005年1月からのレコードが表示されていれば「閉じる」をクリックします。

ヒストリーセンター

ここで再度データを反映させるために、MT4を再起動します。

これでインポートは完了です。

4.オプションのバー数の設定を変更する

デフォルトの設定では、バックテストができる期間は1年5ヵ月ほどです。長期間でバックテストを行うために設定を変更しておきます。

4-1 まず「ツール」タブの「オプション」をクリックします。

まず「ツール」タブの「オプション」をクリックする

 

4-2 オプションを開きましたら、「チャート」を選択し、「ヒストリ内の最大バー数」チャートの最大バー数」99999999999999と全ての桁を9で入力してOKをクリックします。

オプションの「チャート」タブ

 

4-3  再度オプションを開いて「ヒストリ内の最大バー数」「チャートの最大バー数」を確認すると「2147483647」になっていれば設定はOKです。

5.スクリプト「period_converter_ALL」を使って各時間足を作成

次に先程インポートした1分足のヒストリカルデータを元に、スクリプト「period_converter_ALL」を使って各時間足を作成していきます。

各時間足を一括で作成するスクリプト

>>period_converter_ALL

まずこれを上記リンクからダウンロードします。

5-1 「ファイル」タブの「データフォルダを開く」をクリックします。

「ファイル」タブの「データフォルダを開く」をクリックする

 

5-2 「MQL4」Scripts」とクリックして、その中に先程ダウンロードしたperiod_converter_ALLファイルをコピーまたはドラック&ドロップで貼り付けます。

「MQL4」をクリックする

「Scripts」をクリックする

反映させるために、MT4を再起動させます。

 

5-3「ファイル」タブ「オフラインチャート」をクリックします。

「ファイル」タブ「オフラインチャート」をクリックする

 

5-4 インポートしたヒストリーデータを選択して「開く」をクリックします。

インポートしたヒストリーデータを選択して「開く」をクリックする

 

5-5 開いたオンラインチャートに、ナビゲータウインドウから「period_converter_ALL」をダブルクリック、またはチャート上にドラック&ドロップします。

各時間足の作成が自動的に始まりますので、チャート左上の数字の表示がなくなるまで待ちます。

開いたオンラインチャートに、ナビゲータウインドウから「period_converter_ALL」をダブルクリック、またはチャート上にドラック&ドロップする

 

5-6 表示がなくなったら「ファイル」タブから「オフラインチャート」を開いてみましょう。

各時間足が追加されていれば成功です。

オフラインチャート

6.バックテスト内容の設定

まだもう少し準備をします。最後にバックテストの期間や数値などの設定を決めましょう。

6-1 「表示」タブの「ストラテジーテスター」をクリックします。

「表示」タブの「ストラテジーテスター」をクリックする

 

6-2 設定ウインドウが開きますので各項目を設定していきます。

設定ウインドウ各項目の設定

  1. エキスパートアドバイザー : 使用するEAを選択します。
  2. 通貨ペア :使用するEAに対応した通貨ペアを選択します。
  3. モデル : 使用するチャートデータを選択します。
  4. 開始日終了日 : 期間を指定にチェックを入れ開始、終了日を設定します。
  5. 期間 : 1分足や1時間足などの時間軸を選択します。
  6. スプレッド:スプレッドを選択します。
  7. エキスパート設定 : EAのパラメータの入力します
  8. チャートを開く : 売買ポイントの確認などを行います

①~⑧までのそれぞれの項目を選択または入力していきます。

③のモデルは「全ティック」が一番正確なデータが取ることができますが時間はかかります。

「コントロールポイント」は時間が短いですが、簡易的なものになり、あまり使用しません。

「始値のみ」は始値に基づくバックテストです。EAが始値で動くものであれば、全ティックより少ない時間で終わりつつ、正確性もあるのでこちらを選択してもいいです。

基本的に全ティックで行うことになると思います。

④の期間ですが今回はデフォルトでMT4に入っているもので2009年~2018年の10年のバックテストを行います。

⑥スプレッドは「0.2pips」なら「2」「1.2pips」なら「12」といった感じで入力します。

⑦エキスパート設定

6-3 エキスパート設定の「テスト設定」タブを開くと初期証拠金を設定できます。単位はプルダウンから選択できる他に、直接「JPY」と入力することで日本円でのテストも行えます。

今回はデフォルト設定のままで行います。

エキスパート設定

エキスパート設定の「パラメータの入力」タブを開くと、そのEAのパラメータを入力できます。

ダウンロードしたEAには最適なパラメータを登録した.setファイルがついていることもあります。その場合はここで読み込みをクリックして、.setファイルを選ぶことで、パラメータを読み込むことができます。

パラメータの入力

7.バックテストの開始

ここまで色々と設定してきましたが、いよいよバックテストを行ないます。

7-1 設定が完了しましたら「スタート」をクリックします。

設定が完了しましたら「スタート」をクリックする

7-2 すると緑色のバーが進んでいきます。バーが右端までいき、ストップの表示がスタートに戻っていれば完了です。

バックテスト完了するまでの時間は選択したモデルや期間、PCのスペックなどでも変わってきます。のんびり待ちましょう。

テスト中

7-3 完了しましたら。下部の「レポート」タブからテスト結果が確認できます。

不整合チャートエラーが0なら設定した項目の正しいテスト結果が出ています。

設定したスプレッドなどによってもテスト結果は大きく変わります。色々と試してみてください。

またテスト結果上を右クリックで「レポートの保存」を選択すると今回のテスト結果を保存することができます。再度テストするのは時間と手間がかかるのでわかりやすい名前で保存しておくことをおすすめします。

「レポート」タブからテスト結果が確認する

7-4 レポートを保存するとブラウザでもレポート内容が表示されます。

ブラウザのレポート内容

まとめ

今回は少し長くなりました。最初は面倒に感じると思いますが、使っていくうちに慣れていくかと思います。

また検証で良好な結果が出たからといって過信は禁物ですが、使用するか判断する指標にはなるかと思います。

是非バックテストを活用してみてください。

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