MT4やMT5を使ってトレードできる海外FXはEAを使った自動売買が盛んに行なわれています。
自動売買で勝つか負けるは、EAの性能にかかっていると言っても過言ではありません。
世界では数多くのEAが開発されており、その中から優秀なEAを厳選して探し出すのは至難の技です。
優れたEAを見分けるには、「プロフィットファクター」に注目する必要があります。
本記事では、優秀なEAを見分けるためのプロフィットファクターとは何か？そして目安となる数値はいくらか？について紹介します。
その他にもいくつか注目すべきポイントについて解説していますので参考にしてみて下さい。
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プロフィットファクターとは？
EAの配布先が公開している情報の中でも、特に重要なのが「プロフィットファクター」です。
プロフィットファクター（Profit Factor）とは、プロフィット（利益）ファクター（要因）となり、ある期間における総利益と総損失の比率になります。
PFと略される事もあります。
これだけ聞くと難しいイメージを持たれるかもしれませんが、計算式はいたって簡単です。
プロフィットファクターの計算方法
総利益 ÷ 総損失 ＝ プロフィットファクター
例えば、総利益が10万円で総損失が5万円なら、10÷5でプロフィットファクターは「2.0」です。
優秀なEAと言えるプロフィットファクターの目安は「1.25」以上
では優秀なEAと言えるプロフィットファクターの目安はいくつなのでしょうか？
プロフィットファクターが「1.0」を下回ってしまうと、利益よりも損失が大きいEAになるので「負けているEA」ということになります。
一般的にプロフィットファクターが「1.25」以上あれば優秀なEAと言えます。
以下の二つのEAの比較を例にプロフィットファクター（PFと表記）を見てみましょう。
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|
総利益 |
総損失 |
総損益 |
PF |
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EA① |
45万円 |
30万円 |
15万円 |
1.5 |
|
EA② |
220万円 |
200万円 |
20万円 |
1.1 |
- 総利益だけで比較した場合・・・45万と220万でEA②が優秀
- 総損益で比較した場合・・・・・15万と20万でEA②が優秀
- プロフィットファクターで比較した場合・・・1.5と1.1でEA①が優秀
このように総利益や総損益ではEA➁が優秀に見えます。
しかし、EA②は20万の利益を得る過程で、200万を失っていることになります。これはEA①と比較してかなりリスクを背負っていることがわかります。
安定した利益を出すなら、純利益や純損益だけでなくプロフィットファクターに注目する事が大切です。
大きすぎるプロフィットファクターの値には注意！
先程、優秀なEAは1.25「以上」のプロフィットファクターと書きましたが、大きすぎるプロフィットファクターの値には注意する必要があります。
プロフィットファクターは取引数が増えれば増える程、正確な数字が出ます。逆に言えば不自然な大きさのプロフィットファクターは取引数が少ない可能性があります。
また、特定の条件で利益が出るように売買ルールを調整したカーブフィッティング（過剰最適化）が考えられます。
プロフィットファクターが「2.0」以上の値は「取引数が少ない」か「カーブフィッティング」の可能性が高いです。
十分な取引数についてはEAのトレードスタイルにもよりますが、半年間以上の稼働で1000回以上の取引数は欲しいところです。
スイングトレードやポジショントレードのようにポジションの保有期間が長いEAではあまり取引数は多くありません。
とはいえ、取引数が多ければそれだけプロフィットファクターの値も信頼できるという事は覚えておきましょう。
その他に注目したいEAのポイント
優秀なEAを見分けるためには、プロフィットファクターが重要なのは述べましたが、それ以外にも注目したいポイントがいくつかあります。
EAの運用成績については基本的に配布サイトがデータを公開しているので、運用成績をもとに使えるEAかどうかを判断していくのがコツです。
1. ドローダウン
ドローダウンとは、一時的に最大資産から落ち込んだ場合の下落率の事です。
一言にドローダウンと言っても3つの種類があります。
ドローダウンの種類
- 絶対ドローダウン：「初期資産」からの最大「下落額」
- 最大ドローダウン：最も「下落額」が大きかった時の金額（とその時の比率）
- 相対ドローダウン：最も「下落率」が大きかった時の比率（とその時の金額）
この中で絶対ドローダウンは「初期資産」からの下落額なので、バックテストの開始時期によって大きく変わってくるため、あまり重要な要素ではありません。
また、最大ドローダウンと相対ドローダウンは「下落額」と「下落率」なので必ずしも同じ時のドローダウンではありません。
この中で注目したいのは相対ドローダウンの下落率です。
同じ資金で利益も同じ場合、ドローダウンは小さければ小さいほど資産に余力がありリスクも小さくなります。
目安としては相対ドローダウンが20％以下のEAが優秀です。
最大ドローダウンの下落額についても、どのくらいの証拠金なら耐えられるかの目安になるため目を通しておきたい箇所です。あくまでこの期間の下落額なので、実際に利用する場合は多めに想定しておいた方が良いでしょう。
2. 初期資金
初期資金は基本的な項目ですがチェックしておきたいところです。
自分が用意できないような資金でのバックテストデータなら当然参考になりません。
また初期資金を増やせば最大ドローダウン、相対ドローダウン共に％は下げることができます。数字のトリックというには大袈裟かもしれませんが、優秀なEAに見せることは可能なので確認しておきましょう。
優秀でも1つのEAにこだわらない
実際にEAを利用しだしてからも気をつけておきたいことがあります。
それは、どんな優秀なEAであっても、長期的に運用していけば現在の相場に合わなくなっていくということです。
自動売買で利益を出しているトレーダーは、EAを定期的に組み替えて相場にマッチした自動売買取引を行なっています。
単純に優秀なEAを使うだけでなく、EAの使い分けやタイミングなども自動売買で勝つためには重要なのです。
相場にマッチしなくなったEAに足を引っ張られないためにも、1つのEAにこだわりすぎないように注意しましょう。
運用成績をこまかくチェックしてEAに、
- ドローダウンが上がる
- プロフィットファクターが下がる
- 単純に成績が悪くなっている
などの変化が見られるようになったら潔くEAの運用を止めて、新しいEAにシフトしましょう。
MT4/MT5で使えるEAがある入手先を選ぶ
MT4やMT5に使えるEAを入手する方法には、
- 個人サイトからダウンロードする
- EA配布会社で購入する
- 海外FXのサービスを活用する
などがあります。個人サイトにも優秀なEAを集めているサイトはたくさんありますが、一昔前に流行したEAで現在の相場に通用しないケースも少なくありません。
そうなると、EA配布会社で購入するか、口座開設をする海外FXのEAサービスを利用するかのどちらかになります。
EAサービスがない海外FX業者ならEA配布会社で購入するしかありませんが、EAサービスがあるなら海外FX業者のEAがおすすめです。
GemForexは、数ある海外FX業者の中でも特に自動売買に力を入れているFX業者です。
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GemForexの運営会社であるGEM-TRADE Co.,Ltdは、過去にEAの無料提供サービス「ゲムトレード」を運営しており、この強みを生かしてGemForexでも約300種類のEAを無料で提供しています。
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まとめ
今回は、MT4/MT5で使える優秀なEAを見分けるためのポイントをプロフィットファクターを中心に解説しました。
- 優秀なプロフィットファクターの目安は「1.25」以上
- ただし「2.0」以上の大きすぎるプロフィットファクターは取引数不足やカーブフィッティングを疑う
- 半年間以上の稼働で1000回以上の取引数は欲しい
- 相対ドローダウンの目安は20％以下だと優秀
- 初期資産も適正な金額か確認しておく
自動売買取引をする場合、取引の明暗は使うEAによって決まってしまいます。自動売買で利益を出すためにもEA選びにはこだわりましょう。
また優秀なEAを見つけた後も「一つのEAにこだわらない」というのは肝に銘じておきましょう。
